エリオット波動


テクニカルトレードをする上で欠かせないこのエリオット波動理論
エリオット波動とはいったいなんなのか
そして今私の知ってる範囲ではありますがまとめておきます


エリオット波動とは


そもそもエリオット波動とはなんなのか。


エリオット波動(えりおっとはどう)とは、ラルフ・ネルソン・エリオットが提唱した、株式投資についてのテクニカル理論。

市場平均の推移を表そうとするもので、個別銘柄には必ずしも当てはまらない。また、計量経済学的、数理統計学的根拠は特にない経験則である。

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エリオットさんが発見し提唱した理論みたいです。


ひとつの相場には「上昇5波」と「下降3波」が存在する。

上昇局面では、以下のような「5つの波動」を描く。
「上昇第1波」→ 「調整」 → 「上昇第2波」→ 「調整」 →「上昇第3波」
下降局面では、以下のような「3つの波動」を描く。
「下降第1波」 → 「戻し」 → 「下降第2波」

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チャートを眺めているとかなりの確率でこの理論が当てはまるようなのです。
(個人的意見)
意外と多くのチャートがこの形をしておりびっくりしたのを今でも覚えています。
図で表すとこのようなイメージです。



上昇している1、3、5、bが推進波
下降している2、4、a、cが修正波


これをとあるチャートにはめてみましょう
2019年4月から9月現在のシルバーの日足チャートになります


赤→トレンド
黄→エリオット波動


この分析自体は訓練が必要です。
この推進波と修正波の特徴なども細かくありますが今回は大まかな部分だけまとめます。


このようにエリオット波動は機能しています。
ただ、どのように当てはめるかを間違えると大けがをするもとになりますので注意が必要です



フラクタル構造

フラクタル(: fractale, : fractal)は、フランス数学者ブノワ・マンデルブロが導入した幾何学の概念である。ラテン語 fractus から。図形の部分と全体が自己相似再帰)になっているものなどをいう。

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三角形を思い浮かべて頂くとわかりやすいですね。
大きな三角形の中にサイズを変えて同じ形のものが並んでいますね
これをフラクタル構造といいます。

エリオット波動はフラクタル構造となっている




上昇5波動の中の1波も5波動になっている


では実際にチャートでみてみましょう



少し形は汚いようですがフラクタル構造で推進波と修正波を繰り返し、エリオット波動のように動いてるようにみえますね


ただこれはエリオット波動理論に少し当てはまらない点があるのです



重要な5波動の3波動目


上昇5波動のうち第3波動が最短になることは無い


上記の例ですと上昇5波の中で3波動目が一番短いように見えますね
これはエリオット波動の理論から言えば波動の数え方が違うということになります。


「ではどう数えるのか」


それが今の私はまだ勉強不足のようでこれをどう数えるのかはわかりません。


全てのチャートに当てはまるとはいえない


これが答えのように思います。
全てのチャートがエリオット波動の理論で動いているのであれば全てのトレーダーは利益を上げることができるでしょう。


尚、エリオット波動は、自己相似集合(フラクタル)形になっており、これをテクニカル分析に用いた 場合、5波動で構成された上昇波動ですら、第1波動である可能性は拭い去ることが難しく、数学的観点からもその可能性は50%である事は言うまでもなく明らかであるが、過去の相場をチャートで観察した場合には、エリオット波動を確認する事は可能である。

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まとめ

エリオット波動理論通りに動く場面は確かにあります。
この理論通りに動く場面をみつけ活用することができれば利益を伸ばすことができそうですね。
また、仮に上昇トレンド中にトレンドエントリーをし、途中に下がってきたとしてもエリオット波動の理論でいえば修正波ですので修正が終わればまた上がっていく。
ポジションを怖がって決済してしまうということがなくなるかもしれませんね。
世界中のトレーダーが知っていることですので身に着けておいて損はないですね。


カテゴリー:テクニカル

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